Блог им. I_scalp |Долгосрочная покупка USDRUB через фьючерс

Всем добрый день!

На днях собирался покупать физический доллар просто для диверсификации валют, но подумал, а не попробовать ли в этот раз встать в долгую фьючерсом на Si в качестве хеджа и не трогать рублевые сбережения.
Но естесственно сразу возникли вопросы: а как это осуществить, чтобы не терять деньги на роллировании? Текущий декабрьский конракт торгуется с контанго к споту в 27 копеек. Мартовский контракт имеет сейчас контанго в +73 копейки, соответственно спред Si12.13-Si 03.14 около 46 копеек сейчас. Напоминаю, что наша биржа ввела спреды как отдельно торгующиеся инструменты, поэтому тут у меня закрадывается мысль, что их-то как-то  можно применить для гладкого роллирования от контракта к конракту. Опыта наблюдений за тем, что происходит с текущим и последующим контрактом ближе к экспирации текущего, а также со спредами в Si у меня нет, поэтому хотелось бы услышать советы от знающих людей.
Итак, задача: взять в лонг Si и находиться в нем бессрочно, пока не появится необходимость из него выйти, при этом не теряя на роллировании. 
Шутников и праздно шатающихся попрошу воздержаться от комментариев.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн